Если "дама, Вы выходите?" спросит явный иностранец, тогда это будет воспринято более-менее адекватно, но если обычный человек - тогда это будет звучать с сарказмом.
В современном бытовом звучании "дама" - это либо молодящаяся женщина сильно в годах, либо вычурно одетая женщина мощной комплекции.
Правильнее будет - либо нейтрально, без упоминания пола "простите, Вы выходите?", либо уж тогда "женщина, Вы выходите?" - если женщина в годах, или "девушка, Вы выходите?", если ей на вид меньше 30-35.
Кстати, в этом плане вернулось слово "барышня" по отношению к молоденькой девушке.